デイトレをしていて、スイングトレードをしていて気付いたことはないだろうか。マザーズ市場にありながらマザーズ指数が上がっている時ほど下がっている銘柄を。
そしてそんな銘柄ほどマザーズ指数が下がっている時に燦然と輝く陽線を出していることに。
銘柄ごとに違った癖がある。株価を動かしているような大口投資家の考え方も違うわけだから当然だ。そしてそこに群がる個人投資家たちがその特色をさらに濃くしている。
銘柄ごとの癖を理解することでデイトレの勝率は飛躍的にアップするはずだ。
デイトレ勝率が飛躍的にアップする理由
日経平均やマザーズ指数、ジャスダック平均などにほとんど左右されない、指数の影響を受けないような低位株などを好んで売買するデイトレーダーもいる。
そういう人たちにとっては今回の記事はあまり参考にならないだろう。
しかしそういう銘柄を好んでトレードをするということは、そういう銘柄群が指数の影響を受けにくいという癖を持っていると理解しているからだろう。
気付かないうちに銘柄の癖を掴むということを実践しているのだ。
日経平均やマザーズ指数といった指標を見ながらトレードする個人投資家は多い。デイトレーダーの多くも指数を重視しながらトレードしていることだろう。
確かに多くの銘柄は指数連動している。多かれ少なかれ違いはあれど、指数の上下は個別銘柄へ影響を与えている。特に小型株はマザーズ指数の影響を受けやすい。
指数連動する個別銘柄
指数が急上昇すると同時に複数の銘柄が一気に買われる。
これはAIアルゴリズムによる仕業だ。トレード環境にマルチモニターを導入し、複数銘柄を同時に監視することでアルゴリズムによるものだと確信することが出来る。
恐らく先物の動向を瞬時に読み取り、順方向へと注文が出るように設定されている。
逆もまた然りだ。先物に急落が起こると、そのことを人間が察知した瞬間にはもうすでに売られていて値下がりしてしまっている。スピードではまるで勝てない。
言っている意味がわからないのであればまずはトレード環境にマルチモニターを取り入れて欲しい。デイトレで勝つためにはデイトレ用の環境が絶対に必要だ。
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多くの銘柄が指数連動をし、先物が買われると同時に上昇する傾向にある。
そのことをAIが学習したり、人間が設定して教え込む。
学習したAIは先物の上昇を察知すると同時に個別銘柄の上昇を読み、瞬時に買い注文を入れる。そのようなアルゴリズムが増えれば増えるほどこのロジックも盤石となる。
AIアルゴリズムが活躍する時代ゆえ、順方向に進む動きは以前より強い。
だがそのようなアルゴリズムが増え続ければまたどこかで反対売買をすることで喰いに来る者が必ず現れるだろう。まさに市場は進化合戦の時代に突入する。
出遅れ銘柄を狙うトレード手法
アルゴに真っ向からスピード勝負をするのでは分が悪い。
いや、分が悪いどころか勝負にならない。全くお話にならないレベルだ。
では追従すればいいのかと言えばそれもまた違う。アルゴは薄利多売を狙っている動きが多く、追従買いを入れようものならすぐにリカク売りが飛んでくる。
イナゴトレードとは違えども、物言わぬイナゴがそこにいるようなものだ。
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それならば出遅れ株を狙うというやり方もある。
出遅れ株が出てくる理由
同じ市場の銘柄というだけでなく、同じセクター、同業種である銘柄は連動しやすい傾向にある。また、提携企業の銘柄やテーマ株と言われる関係も連動しやすい。
ならば競合も多く、買いは間に合わないと考えるのが普通だろう。
しかしその中にポツンと取り残される銘柄もたびたび出てくるのだ。
考えられる理由は大きく2つだ。
・人気がないために放置されている
どんなに板が薄く、人気がない銘柄であっても大抵の銘柄にアルゴは存在する。
人が少ない銘柄の方が他の機関やアルゴが目をつけない分、やりやすかったりもするのだろう。株価操作は違法だが、アルゴの注文は間違いなく株価を左右する。
自分より強い機関やアルゴがいれば自分のアルゴも喰われてしまう。
そのためアルゴがいない個別銘柄を狙うタイプもいるはずだ。
結果的にアルゴが全くいなくなる時もある。そういう銘柄は先物が上がったことを目視で気付いた人間が買い上げるまで上昇することはない。よって一時的に出遅れる。
そういう出遅れ株を狙うトレード手法もあり、2013年以降はこのやり方もかなり使える期間があった。現在でも使えないことはないが、やはりアルゴの蔓延はひどくなりつつある。
出遅れ株と不人気銘柄
この判断は非常に難しい。紙一重の世界はこんなところにもある。
たまたまアルゴが不在だったことにより周りに気付かれないことで一時的に出遅れている銘柄なのか、本当に単なる不人気で誰かが気付いたところで買われない銘柄なのか。
前者であれば先回りして買って放置することで後でおいしい思いが出来る。
しかし後者であれば単に資金が拘束されるだけだ。
しびれを切らして売りたくなっても買い板が薄く、思うような撤退も難しい。
読み違えると大変なことになってしまうこともある。出遅れ株を狙う手法は今も間隙を突くように出来るわけだが、こういう読み違いのミスには気を付けたい。
銘柄ごとの癖を理解する
AIやアルゴリズムは人間のようにあっちにもこっちにもと行ったり来たりしない。
そういうアルゴもいるのだが、基本的には数銘柄に絞り、その中で粛々と利鞘を取ることに集中している。AIもそれぞれ得意銘柄を持っているということだ。
色んな銘柄を手掛けるアルゴは基本的にサインを受け取って注文を出すタイプだ。
これは資金も大きい大口機関である可能性も高い。
我々が日々よく相手にしているのは少ない銘柄の中で暴れ回るタイプのアルゴだ。
これに勝てるかどうかがデイトレ勝率に大きく影響を与える。
大まかに分けてみよう。
２．指数連動しやすく、周りよりも弱い銘柄
３．指数連動しにくく、周りよりも強い銘柄
４．指数連動しにくく、周りよりも弱い銘柄
５．指数に逆行しやすい銘柄
指数連動しやすい銘柄については先述した部分に全て説明がある。
指数連動しやすいからこそ出遅れ株を狙うことが出来るわけだ。つまり出遅れ株は上記2番に該当する。1番に該当する銘柄を狙いたいところではあるが、確実にアルゴがいる。
その銘柄の中にいるアルゴの癖を掴むことも勝ちへの近道となるのでチャレンジしたいところだ。しかし複数のアルゴがぶつかり合っている銘柄ではカオスになっていて正確に把握することは不可能に近い。
そういう場合はむしろ余計なことを考えずにいつもの自分のトレードに徹する方が得てしてうまくいくものだ。
低位株や仕手株と呼ばれるタイプは指数連動しにくく、独自の値動きをする。
その分余計なことに気を回す必要はないのだが、バブルのように皆が儲かっている中で大損してしまうリスクもあり、一長一短だ。スキャルピングには向くだろう。
あまのじゃくの銘柄を把握する
重要となるのは5番の存在だ。これを把握しておかないと大変なことになる恐れもある。
人気銘柄の中にもこういったあまのじゃく銘柄は複数存在する。
指数連動する日がないわけではない。だからこそ識別するのが困難なのだ。
この5番タイプは指数が上昇し、周りの個別銘柄が大きく上昇をする中で値を下げ、逆に指数が下落し、周りが苦しんでいるような日にスルスルと上昇する傾向にある。
そのような特徴をわかっていてもなかなか指数の下落時に買うのは難しい。
このタイプがあまのじゃくを発揮する日には少し面白い特徴がある。
指数が上昇している日のあまのじゃく銘柄
・指数が急上昇する・・・やや反応して上昇する
・指数が押し目を作る・・・急落して安値更新
指数が下落している日のあまのじゃく銘柄
・指数が急落する・・・やや下落するも粘り腰を発揮して価格キープ
・指数が小反発する・・・急騰で高値更新
もちろん全てというわけではない。あくまでそういう傾向になりやすいという特徴があるということだ。ただこれは覚えておいて損はない情報だ。
指数連動をしていると見せかける動きを作りつつ実際にはあまのじゃくな動きをしているということになる。実際に値動きや板の出し方を見ていると本当に騙される。
監視銘柄の中にそのような難しい銘柄、JOKERが含まれていないから調べてみるといい。
何回トレードしても勝てない銘柄があるとしたらその銘柄はJOKERなのかも知れない。
それを知ることが出来れば負けを排除出来、相対的にデイトレの勝率も上げることが出来るだろう。
アルゴリズムの癖を見抜く
銘柄ごとの癖、それはすなわちその銘柄をトレードしている人間の心理やアルゴリズムの動きの癖ということと同義だ。銘柄そのものに意思があるわけではない。
人間の心理は1分1秒で変わるものの、アルゴリズムの設定はそう簡単に変わらない。
変えられないと言った方が正しい。
ならばその銘柄に巣くうアルゴリズムがどのような動きをしているのかよく観察することだ。観察し続けることでアルゴの注文の出し方も見えてくる。
無論、把握した直後にそのアルゴがいなくなってしまうこともある。
だが、株トレードで飯を食っていくのであればどんな小さな努力も怠ってはいけない。
出来ることは何でもやるのだ。
そうすることで道が開けることだってあるのだから。
まとめ
個別銘柄にはそれぞれ癖があるということ、覚えておいて欲しい。銘柄として考えるのではなく、中の人間やアルゴがどのような意図を持っているのか考えるとわかりやすくなる。
デイトレ界は進化合戦となるわけだが、結局のところ心理の読み合いだ。
素直なトレードで勝てないことで、裏を読むようにしたら勝てていたところ、裏の裏を読まれて勝てなくなり、結局素直に表にしたら勝てるようになる。
するとまたそれを逆手に取られて・・・。
このように堂々巡りの化かし合いになる。
だからこそ固定観念を持たず、常に自分や相場に疑念を持ちつつトレードしていくことが大切だろう。